|сгенерировать QR код
Открытый доступ
Только для подписчиков
Влияние внешних шоков и денежно-кредитной политики на экономику России
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2014-11-122-139
Аннотация
В статье рассмотрено влияние внешних и внутренних шоков на экономику России. В качестве основных внешних шоков выбраны изменение монетарной политики в США, динамика цен на сырьевые товары, а также уровень волатильности на международных финансовых рынках. Изучается влияние монетарной политики ЦБ РФ на экономическую активность в стране, уровень инфляции и динамику обменного курса.
Об авторе
Р. В. Ломиворотов
НИУ ВШЭ (Москва)
Россия
аспирант кафедры макроэкономического анализа НИУ ВШЭ (Москва)
Россия
аспирант кафедры макроэкономического анализа НИУ ВШЭ (Москва)
Список литературы
1. Дробышевский С. М., Трунин П. В., Каменских М. В. (2009). Анализ правил денежно-кредитной политики Банка России в 1999-2007 гг. // Научные труды ИЭПП. № 127.
2. Кудрин А. (2009). Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики. № 1. С. 9-27.
3. Ломиворотов Р. В. (2013). Анализ денежно-кредитной политики Банка России в период 2000-2012 гг. // Деньги и кредит. № 12. С. 45-53.
4. Пономарев Ю., Трунин П., Улюкаев А. (2014). Эффект переноса динамики обменного курса на цены в России // Вопросы экономики. № 3. С. 21-35.
5. Bańbura M., Giannone D., Reichlin L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions // Journal of Applied Econometrics. Vol. 25, No 1. P. 71-92.
6. Bernanke B.S., Mihov I. (1997). What Does the Bundesbank Target? // European Economic Review. Vol. 41, No 6. P. 1025-1053.
7. Bernanke B.S., Mihov I. (1998) Measuring Monetary Policy // Quarterly Journal of Economics. Vol. 113, No 3. P. 869-902.
8. Bernanke B.S., Boivin J., Eliasz P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach// Quarterly Journal of Economics. Vol. 120, No 1. P. 387-422.
9. Clarida R., Gali J., Gertler M. (1998) Monetary Policy Rules in Practice: Some International Evidence // European Economic Review. Vol. 42, No 6. P. 1033-1067.
10. Canova F. (2005). The Transmission of US Shocks to Latin America // Journal of Applied Econometrics. Vol. 20, No 2. P. 229-251.
11. Carriero A., Clark T. E., Marcellino M. (2013). Bayesian VARs: Specification Choices and Forecast Accuracy // Journal of Applied Econometrics. DOI: 10.1002/jae.2315.
12. Doan T., Litterman R., Sims C. (1984). Forecasting and Conditional Projection Using Realistic Prior Distributions // Econometric Reviews. Vol. 3, No 1. P. 1-100.
13. Esanov A., Merkl C., Vinhas L. (2005). Monetary Policy Rules for Russia // Journal of Comparative Economics. Vol. 33, No 3. P. 484-499.
14. Forni M., Gambetti L. (2010). The Dynamic Effects of Monetary Policy: A Structural Factor Model Approach // Journal of Monetary Economics. Vol. 57, No 2. P. 203-216.
15. Giannone D., Lenza M., Primiceri G. E. (2012). Prior Selection for Vector Autoregres- sions // NBER Working Paper. No 18467.
16. Granville B., Mallick S. (2010). Monetary Policy in Russia: Identifying Exchange Rate Shocks // Economic Modeling. Vol. 27, No 1. P. 432-444.
17. Kim S. (2003) Monetary Policy, Foreign Exchange Intervention, and the Exchange Rate in a Unifying Framework // Journal of International Economics. Vol. 60, No 2. P. 355-386.
18. Koop G. (2013). Forecasting with Medium and Large Bayesian VARs // Journal of Applied Econometrics. Vol. 28, No 2. P. 177-203.
19. Litterman R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions - Five Years of Experience // Journal of Business & Economic Statistics. Vol. 4, No 1. P. 25-38.
20. Maćkowiak B. (2007). External Shocks, US Monetary Policy and Macroeconomic Fluctuations in Emerging Markets // Journal of Monetary Economics. Vol. 54, No 8. P. 2512-2520.
21. Mallick S. K., Sousa R. M. (2013). Commodity Prices, Inflationary Pressures, and Monetary Policy: Evidence from BRICS Economies // Open Economies Review. Vol. 24, No 4. P. 677-694.
22. Rubio-Ramirez J. F., Waggoner D. F., Zha T. (2010). Structural Vector Autoregressions: Theory of Identification and Algorithms for Inference // Review of Economic Studies. Vol. 77, No 2. P. 665-696.
23. Sato K., Zhang Z., McAleer M. (2011). Identifying Shocks in Regionally Integrated East Asian Economies with Structural VAR and Block Exogeneity // Mathematics and Computers in Simulation. Vol. 81, No 7. P. 1353-1364.
24. Sosunov K., Zamulin O. (2007). Monetary Policy in an Economy Sick with Dutch Disease // СEFIR/NES Working Paper. No 101.
25. Stock J. H., Watson M. W. (2005). Implications of Dynamic Factor Models for VAR Analysis // NBER Working Paper. No 11467.
26. Vdovichenko A. G., Voronina V. G. (2006). Monetary Policy Rules and Their Application in Russia // Research in International Business and Finance. Vol. 20, No 2. P. 145-162.
Рецензия
Для цитирования:
Ломиворотов Р.В. Влияние внешних шоков и денежно-кредитной политики на экономику России. Вопросы экономики. 2014;(11):122-139. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2014-11-122-139
For citation:
Lomivorotov R. Impact Of External Shocks And Monetary Policy On Russian Economy. Voprosy Ekonomiki. 2014;(11):122-139. (In Russ.) https://doi.org/10.32609/0042-8736-2014-11-122-139
Просмотров:
1018
Послать статью по эл. почте 
